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國內(nèi)外保險欺詐研究現(xiàn)狀分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2007-4-23
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誠信建設(shè)對中國保險業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展是很重要的，保險公司一方面要不斷完善本身的誠信機制，另一方面也要研究誠信缺失危機的對策。保險索賠欺詐是保險消費者誠信缺失的一種表現(xiàn)形式，對于保險欺詐(insurance fraud)的深入研究無疑將對中國保險業(yè)的誠信建設(shè)有所幫助。時至今日，保險欺詐已經(jīng)成為國際保險業(yè)非常關(guān)注的一個問題，因為保險欺詐不僅侵犯了保險人的權(quán)益，而且也是對社會財產(chǎn)和社會安全穩(wěn)定的侵害，更重要的是保險欺詐所帶來的逆選擇將慢慢摧毀整個保險業(yè)。近20年來很多專家學(xué)者對保險索賠欺詐的識別技術(shù)和防范措施作了深入的研究，然而國內(nèi)這方面的定量研究基本處于空白，故本文嘗試通過總結(jié)介紹國內(nèi)外保險欺詐研究的現(xiàn)狀，以引起我國保險界對保險欺詐定量研究的重視。
零售銀行發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù)研究專題報告 本書重點介紹零售銀行電子銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，戰(zhàn)略規(guī)劃，產(chǎn)品分類及功能，以及關(guān)于營銷管理等方面內(nèi)容零售銀行營業(yè)廳服務(wù)禮儀研究報告 金融業(yè)的全面開放，外資的全面進入，對國內(nèi)零售銀行業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機遇。中國零售銀行業(yè)要在短時間零售銀行大堂經(jīng)理技能提升研究報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 214頁 【圖表數(shù)量】 150零售銀行營業(yè)廳現(xiàn)場管理理論與實務(wù)研究報告 銀行營業(yè)廳是銀行與客戶溝通的橋梁，所以營業(yè)廳的運營管理對于銀行的發(fā)展起著不可忽視的作用。在營
一、國外保險欺詐的研究現(xiàn)狀
(一)國外研究中對保險欺詐的定義及分類
嚴(yán)格意義上講，保險業(yè)的欺詐行為有兩種，因為保險當(dāng)事人雙方都可能構(gòu)成欺詐：或者使承保人承保不應(yīng)該承保的風(fēng)險，或者使保險人付出不應(yīng)付的賠償。本文研究的保險欺詐僅限于后者，即投保方(投保人、被保險人和收益人)的索賠欺詐。在保費收入比例較大且索賠頻率較高的險種中更容易發(fā)生欺詐。
在國際上保險欺詐沒有統(tǒng)一確定的定義。但可以從參考文獻中總結(jié)出保險欺詐的四個特征：
①以圖謀詐騙為手段；
②以從保險公司的賠償中得到錢財或其他利益為目的；
�、燮墼p是一種故意而自愿的行為；
�、苁桥c法律相違背的。
然而綜合這四個特征得到的保險欺詐定義太為嚴(yán)格，不適合進行專業(yè)研究，所以很多作者在對保險欺詐作定量研究時會首先給出所要考慮欺詐的相對范疇，例如作者所研究的欺詐定義為索賠人承認騙賠或者保險公司拒賠或者撤銷保單。
根據(jù)不同的欺詐定義可以將保險欺詐進行分類，基本上可以概括為如圖1所示。
圖1中的“=”表示“又稱之為”。
在參考文獻中解釋：
夸大損失：指索賠人或者醫(yī)務(wù)人員試圖通過故意夸大人身傷害的程度以得到更大的補償，一般針對扭傷或拉傷造成的損失。
機會性欺詐：指在發(fā)生意外事故后，投保人才意識到通過偽造受傷或者將以前的事故編入此次事故索賠中等欺騙手段從保險公司獲取利益。
計劃性欺詐：指一種故意的犯罪行為，企圖通過虛構(gòu)的不存在的保險事故向保險公司進行索賠。
機會性欺詐與夸大損失不同之處在于：前者事故發(fā)生是真，但有部分索賠所對應(yīng)的損失要么是偽造的，要么與此次事故無關(guān)，而在夸大損失欺詐中事故所導(dǎo)致的損失是真沒有虛假成分，但是在進行索賠時損失程度或者醫(yī)治成本被夸大。機會性欺詐是一種后驗意識，而計劃性欺詐是一種先驗意識。犯罪欺詐和不正當(dāng)使用(abuse)的區(qū)別在于前者是一種犯罪行為要涉及到法律上訴最終由法院宣告有罪，而后者是一種民事違法行為但沒有構(gòu)成犯罪一般由保險公司和被保險人協(xié)商解決。
(二)國外保險欺詐的測量研究
目前國際上對保險欺詐的定量研究主要有保險欺詐的測量(fraud measurement)、保險欺詐的識別(fraud detection)和保險欺詐的防范(fraud deterrence)。保險欺詐的測量是要衡量保險市場上的欺詐情況，而保險欺詐的識別和防范則是保險公司對待索賠欺詐的兩種對策研究，前者主要是基于對索賠數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析產(chǎn)生能夠有效識別欺詐索賠的應(yīng)用策略；相應(yīng)后者主要是保險契約的理論研究或者是保險公司資源重新配置(resource relocation)問題，以及對最優(yōu)審核策略的性質(zhì)進行預(yù)測以制止索賠欺詐的發(fā)生。
1.保險欺詐的測量
保險欺詐的測量主要是計算保險市場上存在欺詐索賠的百分比，以此來反映該市場上欺詐情況是否惡劣。這個比例與當(dāng)?shù)氐淖匀粻顩r、社會背景等因素有直接聯(lián)系。關(guān)于欺詐測量的專業(yè)性研究，Derrig指出進行欺詐的測量首先應(yīng)該有有效的欺詐定義，即所要測量的欺詐范圍或類型。至于所用的測量方法也不盡相同，利用計數(shù)估計法問扣ount data estimator)得到加拿大魁北克省(Quebec)1994年車險欺詐率為9.5%，保險人能發(fā)現(xiàn)的欺詐的比例僅為1／3，說明保險人沒有有效識別欺詐案例；對保險欺詐的測量作了改進，作者利用logistic模型的確定項(解釋變量)中加入一個遺漏錯誤因子 (omission errors factor)得出西班牙 1993年—1996年的車險中大約至少有5%的合法索賠中含有欺詐成分未被發(fā)現(xiàn)。
分析保險欺詐的一個主要問題是缺乏關(guān)于欺詐方式和范圍領(lǐng)域的系統(tǒng)性信息。索賠人不會向保險人說出他們是如何向保險公司成功騙保的，而保險人也不愿意在反欺詐這方面示弱甚至也不想和同行分享更多的反欺詐信息，因為這樣可以顯示他們自己的信息優(yōu)勢。這樣的狀態(tài)給測量欺詐索賠的發(fā)生頻率和評估欺詐損失額帶來很多困難。因此這方面的研究還有待發(fā)展以便能夠更好地評估各種反欺詐技術(shù)方法的效用。
2.保險欺詐的識別技術(shù)
欺詐的識別問題事實上即是索賠分類問題，因為可以將索賠進行最簡單的分類：欺詐索賠和合法索賠，尋找一種有效的索賠分類機制對保險人員來說是識別保險欺詐最根本的方法。這一數(shù)據(jù)分析過程可以分成以下幾步進行：
(1)數(shù)據(jù)的搜集
在用統(tǒng)計分析技術(shù)之前保險公司的首要問題是搜集欺詐數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的信息包括所發(fā)生的保險事故(涉及到的司機、車輛、時間、地點、證人、警察報告等信息)、索賠人(性別、年齡、失業(yè)情況和索賠的歷史記錄等)、索賠信息、受傷情況和醫(yī)療情況。沒有數(shù)據(jù)以下這些過程可以說無從談起。
(2)選擇欺詐指示因子(fraud indicators也稱為red flags)
欺詐指示因子是指能夠刻畫欺詐特征的一些可測信息點，在分類模型中充當(dāng)解釋變量。例如，從美國馬薩諸塞州的個人傷害防護險(personal injury protection，簡稱PIP)的大量欺詐特征中篩選出10個統(tǒng)計上比較顯著的識別點(見表1)。不同的保險環(huán)境不同的險種會有不同的欺詐指示因子，要將統(tǒng)計降維技術(shù)(如逐步回歸、PRIDIT等方法)和專家意見相結(jié)合確定有效的欺詐指示因子，另外還要注意成本和信息得到的時差性。
(3)利用統(tǒng)計方法建立模型
有了上兩步作基礎(chǔ)，接下來建模分析過程有以下幾步：
i.將索賠數(shù)據(jù)進行聚類，以保證同質(zhì)性，需要使用五指導(dǎo)性分類工具(unsupervised method)，當(dāng)所給的樣本沒有分類時這一步很適合。
ii.專家的評估。有經(jīng)驗的專家對索賠數(shù)據(jù)分為欺詐和合法兩種。這里存在的問題是主觀性比較大而且專家之間的觀點還可能相悖，但優(yōu)點是建模過程吸取了專家意見和歷史經(jīng)驗。
iii.有了分類樣本即可通過指導(dǎo)性工具在類別和欺詐指示因子之間建立分類模型，最佳的分類模型除了考慮模型的預(yù)測能力外建模的成本和模型的可實現(xiàn)性也是必須要想到的。
iv.對結(jié)果的監(jiān)測。模型的穩(wěn)定性檢驗：要檢驗?zāi)Ｐ皖A(yù)測的結(jié)果與i和ii的結(jié)果在一個或多個樣本上是否一致；模型的動態(tài)性檢驗：模型的實時調(diào)整以使模型的識別能力實時達到最優(yōu)。
事實上，所有能夠識別奇異點(outlier)的統(tǒng)計方法都可用來識別欺詐數(shù)據(jù)用到上述建模中。如數(shù)據(jù)挖掘、模糊集聚類、簡單的回歸模型。logistic回歸模型、probit模型、PRIDIT主成分分析、多元神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法以及思想與上述建模過程類似的電子欺詐識別技術(shù)(Electronic fraud de tection簡稱EFD)等。這些方法在索賠分類中的理論構(gòu)架是一致的，如圖2所示。
最后，由欺詐識別系統(tǒng)而挽回的索賠額和發(fā)現(xiàn)的欺詐索賠數(shù)目是度量該系統(tǒng)的基本測度，而對觀測到的欺詐索賠進一步的統(tǒng)計分析可以提供保險市場欺詐的比例和存在的欺詐類型。但是完全自動的欺詐識別模型是不存在的，我們需要不斷更新欺詐指示變量、隨機審核和連續(xù)性的跟蹤監(jiān)測來保持欺詐識別系統(tǒng)的持續(xù)有效性。
(三)保險欺詐的防范理論
保險欺詐的防范從一開始就杜絕欺詐的發(fā)生，為此要在保險契約中制定必要的條款防止索賠人欺騙保險公司。在理論研究領(lǐng)域重視的是尋找理賠過程中最佳的審核(audit)策略，主要運用委托—代理人(prineipal-agent)的經(jīng)濟學(xué)理論假設(shè)保險人在收到任何索賠之前已經(jīng)設(shè)計了審核方案，如此設(shè)計的意圖是認識到索賠人可能會虛報損失企圖使個人的效用達到最大，而保險人會通過審核確定被保險人的真實損失額(有時保險人也會無能為力)，但審核是需要成本的，所以保險人要平衡審核成本和索賠額的大小，對于利潤上不值得審核的索賠直接賠付，總之保險人的目的是要保證總成本(保險公司的賠償和審核成本之和)最小，這也是設(shè)計最優(yōu)審核策略的目的之所在。
目前在理論上主要考慮兩種情形下的最佳審核方案：花費成本驗證成功(costlystate verification，以下簡稱CSV)和花費成本無法驗證(costly state falsification，以下簡稱CSF)。在CSV框架下假設(shè)事故的實際損失只有被保險人知道，而保險人必須花費一定的成本搜集信息發(fā)現(xiàn)真正的損失額，從而消除被保險人的信息優(yōu)勢，此時需要考慮的經(jīng)濟問題是如何設(shè)計一個最優(yōu)的審核方案保證最低成本(包括保險公司的賠償和審核成本)、最大利益的實施審核技術(shù)。相反CSF則假設(shè)保險人在合理的審核成本下仍無法成功識別欺詐索賠，被保險人的信息優(yōu)勢不會受到審核的影響，同時假設(shè)被保險人會花費一定的成本故意夸大事故的實際損失，在這樣一個背景下構(gòu)造的最優(yōu)方案要平衡被保險人的利益和被保險人利用保險公司的賠償進行欺詐的動機這兩者之間的關(guān)系。另外還有一種情形的研究與 CSF類似，不同的是被保險人通過逃避(有逃避成本)阻止保險人員在審核時得到任何信息致使審核失敗。這方面的理論及新發(fā)展可以參閱文獻。
作者得到CSV框架下的最優(yōu)解：對于損失小于m的索賠不進行審核并且均給予同一賠償額r(r
二、國內(nèi)保險欺詐的研究現(xiàn)狀
隨著國內(nèi)保險業(yè)的發(fā)展，保險欺詐也隨之而來并向嚴(yán)重趨勢發(fā)展。在我國保險欺詐主要表現(xiàn)在車險和健康險。另據(jù)中國理賠網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，從2005年3月到2006年3月保險欺詐案例共計66例，平均每月5.5起。另據(jù)業(yè)內(nèi)專家估計我國保險詐騙金額占賠付總額的20%到30%之間，而全球此比例僅為15%。對此國內(nèi)保險領(lǐng)域的學(xué)者開始研究分析保險欺詐的成因及防范對策，這無疑將對保險業(yè)的誠信建設(shè)和反欺詐行動提供重要的幫助。
然而，國內(nèi)在保險欺詐的研究僅限于定性描述，基本集中在保險欺詐的特征表現(xiàn)、成因和防范對策三個方面。如文章總結(jié)出國內(nèi)保險欺詐的主要表現(xiàn)：
①制造假象，將無端“損失”轉(zhuǎn)化成保險損失
�、诔~保險
�、壑貜�(fù)保險
�、軅卧旎蚩浯髶p失
⑤偽造投保和出險時間
產(chǎn)生保險欺詐的原因也很多，例如社會對保險欺詐的普遍容忍，投保方缺乏誠信，保險企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理制度存在問題以及保險法律法規(guī)體系不完善等等。針對原因，學(xué)者們也提出種種防范對策，諸如提到的社會性防范：引導(dǎo)消費者對保險欺詐危害性進行正確認識、成立全國性的專門反保險欺詐機構(gòu)、加強反保險欺詐的法制建設(shè)和執(zhí)法力度，而對企業(yè)內(nèi)部需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式重視保險風(fēng)險的防范、加強同業(yè)合作全面打擊保險欺詐、健全保險企業(yè)的經(jīng)營管理制度和內(nèi)部監(jiān)控管理機制、完善保險條款剔除欺詐責(zé)任。近來通過借鑒國外先進的反欺詐技術(shù)有學(xué)者提出更為具體的防范措施。
三、我國防范保險欺詐加強誠信建設(shè)的建議
國內(nèi)保險領(lǐng)域的學(xué)者對保險欺詐所作的定性分析以及各種防范方法為國內(nèi)保險企業(yè)的反欺詐行動明確了宏觀方向，對于保險誠信建設(shè)很有意義。然而，我們應(yīng)該看到現(xiàn)今是一個讓數(shù)據(jù)說話的時代，從數(shù)據(jù)中挖掘出的信息會為保險業(yè)的決策提供重要的幫助，正如挪威著名保險學(xué)家卡爾·H.博爾奇指出：“一般來說，過去的賠款記錄對于預(yù)測未來幾年的賠款支出具有重要作用。而且，不同的保險人之間對于這些預(yù)測有著高度的一致性�！庇纱丝梢姳ｋU歷史數(shù)據(jù)對未來預(yù)測和啟示作用是至關(guān)重要的。因此我們認為我國要在保險欺詐研究領(lǐng)域有顯著的成果出現(xiàn)還需注意以下幾點：
保險公司應(yīng)該對欺詐案例進行認真分析，從中提取有用的欺詐標(biāo)識字段建立保險欺詐案例數(shù)據(jù)庫。這些數(shù)據(jù)信息應(yīng)該為所有保險公司共享。
保險公司應(yīng)該增加具備反欺詐研究分析的人才，這些人員要具備人力資源、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、保險外部顧問、統(tǒng)計分析技術(shù)和監(jiān)測系統(tǒng)等方面的知識和能力，能夠利用計算機軟件、預(yù)設(shè)變量、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)分析技術(shù)和地理數(shù)據(jù)繪圖等方法建立自動識別模型以在保險公司制定賠償決策和反欺詐方面發(fā)揮作用。
從社會角度講應(yīng)該建立學(xué)術(shù)界和保險實務(wù)界的溝通渠道，做到產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合。卡爾· H.博爾奇在《保險經(jīng)濟學(xué)》中說到：“由于保險統(tǒng)計資料的缺乏，保險學(xué)研究中無法發(fā)揮金融學(xué)中常見到的理論和實證研究相得益彰的相互促進作用�！北ｋU數(shù)據(jù)信息的匱乏是導(dǎo)致我國保險欺詐研究比較薄弱的原因之一。
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